Khánh Thi học múa từ năm lên 7 tuổi nhưng đến năm 2000, Khánh Thi bỏ ngang, trở thành bạn nhảy của Chí Anh. Cả hai đi du học 5 năm và trở thành cặp đôi vàng dancesport của Việt Nam. Đôi nhảy đã đoạt được những thành công lớn như ba lần vô địch quốc gia, top 10 tại giải vô địch châu Á...
Khánh Thi từng công khai chuyện tình cảm kéo dài 11 năm với vũ công Chí Anh. Họ chia tay năm 2009. Dù không còn bên nhau nhưng Khánh Thi luôn dành cho Chí Anh tình cảm trân quý nhất.
Ít phút trước, trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi đã thoải mái khoe bức ảnh ôm chặt Chí Anh và còn tag cả ông xã Phan Hiển vào bài viết. Cô xúc động cho biết: "Cái ôm tình thầy trò, tình bạn, tình đồng đội của Nguyễn Chí Anh và vợ chồng tôi sau chiến thắng tại SEA Games 31. Chỉ cần vậy bạn cũng sẽ hiểu bao thăng trầm chúng tôi đã cùng nhau vượt qua".